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金融科技(Fintech)和數據挖掘研究(七):基于機器學習和知識圖譜的行業(yè)輪動

來源:海通證券      編輯:創(chuàng)澤      時間:2020/12/3      主題:其他   [加盟]

基于行業(yè)知識圖譜的輪動策略。先,在每個月末根據關系網確定每個行業(yè)的預測變量。其次,以 24 個月為窗寬,建立目標行業(yè)收益率和預測變量滯后收益率的線性回歸模型。后,預測新一期的目標行業(yè)收益率。在 2017/1-2020/4 期 間,由此得到的行業(yè)輪動策略多頭年化超額收益為 8.44%,空頭組合的年化超額收益為-10.84%。多空收益為 19.44%,大回撤為 10.53%。


附件:金融科技(Fintech)和數據挖掘研究(七):基于機器學習和知識圖譜的行業(yè)輪動






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